Стоимость шортинга
Стоимость шортинга
Расчет стоимости займа акций в Interactive Brokers
Дневная стоимость/прибыль, связанные с короткой продажей акций и облигаций в IBKR, базируются на двух факторах:
- Плата по займу
- Процент выручки от коротких продаж, который вам выплачивает IBKR
Короткая продажа 100 AAPL
Плата по займу акций
TWS отображает следующие данные для AAPL. Столбец "Ставка отчисления"* отражает плату за заем, которая будет снята со счета и указана в выписке.
*Ставки отчисления, указанные в TWS, ориентировочные и в зависимости от рыночных условий могут меняться между исполнением и расчетом сделки.
Отчет
Дата зачисления
Ставки базируются на ретроспективном обзоре за день раньше. Вышеприведенный отчет датирован 6/21/2017 с датой зачисления 20/06/2017. Это значит, что за удержание акций после закрытия рынка 20/06/2017 взимается плата.
Цена
Это курс денежного залога, используемый для расчета процентных ставок. Чтобы узнать больше о залоговых курсах и их расчетах, смотрите: Короткая продажа > Залог
Стоимость
Залоговая денежная стоимость.
Ставка (%)
Годовая процентная ставка по займу, взимаемая со счета.
Плата по займу
Денежная сумма, которая будет снята со счета за заем AAPL 20/06/2017.
Процент выручки от коротких продаж
IBKR выплачивает процент по выручке от коротких продаж согласно следующему графику и расчетам, основывающимся на общем коротком балансе счета.
Усредненная процентная ставка выручки от коротких продаж, которую компания IBKR выплатила бы счету с коротким балансом в USD 5 000 000, составляет 0,628% (предполагая, что эталон – 1,16%).
Средневзвешенную ставку можно рассчитать при помощи калькулятора здесь.
Чистая стоимость
Чистая стоимость/прибыль от шортинга AAPL для счета с коротким балансом в USD 5 000 000 – это кредит в 0,378% или 0,15 USD в день, как проиллюстрировано на данном графике:
Короткая продажа 100 SNAP
TWS показывает ставку в 50,19%
Отчет
Чистая стоимость
Беря в расчет средневзвешенный процент в 0,628% по выручке от коротких продаж при балансе в USD 5 000 000 (схоже с AAPL в примере выше), чистая стоимость/выгода займа составляет -49,56% или дебет в 2,48 USD в день.
